El Commodity Channel Index (CCI) es un indicador desarrollado por Donald Lambert en 1980. Ese indicador es muy versátil que puede ser empleado para identificar una nueva tendencia en el mercado o advertir acerca de condiciones extremas.
Lambert desarrolló originalmente el CCI para identificar giros o cambios cíclicos en el precio de los commodities, sin embargo el indicador puede aplicarse exitosamente para el análisis de índices bursátiles, pares de divisas (Forex), acciones y otros activos financieros.
En términos generales, el CCI mide el nivel actual del precio en relación a un nivel de precio promedio durante un periodo de tiempo determinado. El CCI es relativamente alto cuando los precios en el mercado están muy por encima de su promedio y es relativamente bajo cuando los precios están muy por debajo de su promedio.
De esta manera, el CCI puede emplearse para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Formula del Commodity Channel Index
El ejemplo mostrado a continuación se basa en el cálculo del Commodity Channel Index para 20 periodos (valor estándar usado en el cálculo de este indicador aunque el analista puede emplear cualquier otro). El número de periodos del CCI también se utiliza para el cálculo de la media móvil simple y la Desviación Media.
CCI = (Precio típico – Media móvil simple de 20 periodos del Precio típico) / (0,015 x Desviación Media)
Donde:
El Precio Típico (TP) = (Precio Máximo + Precio Mínimo + Precio de Cierre)/3
El constante = 0,015
Hay 4 pasos para el cálculo de la Desviación Media:
1: Se sustrae el promedio del precio típico de los 20 periodos más recientes del precio típico de cada periodo.
2: Se calcula el valor absoluto de estos números.
3: e suman los valores absolutos.
4: divide el total entre el número de periodos (en este caso se utliza 20, que como ya se explicó es el valor estándar usado en el cálculo del indicador).
La ventaja obvia de ser capaz de designar un cambio de momento es: es una fuerte señal de que se ejecuta la tendencia actual de movimiento para un fin. Al igual que el Estocástico y el RSI (Relative Strength Index) el CCI mira la diferencia/desviación del precio respecto a su media estadística. Los precios se mueven entre 70% y 80% de las veces dentro de un cierto rango (recuerda las Bandas de Bollinger), y cuando éstos empiezan a desviarse puede indicar un cambio de tendencia.
¿Cómo funciona el CCI?
El CCI utiliza el concepto de precio típico (TP). Este es el promedio del alto precio, bajo y el cierre durante un período determinado (período de 1 vela en gráfico de velas o 1 bar en gráfico de barras).
El 'precio típico’ es por lo tanto más representativo de lo que ocurrió en un período determinado que sólo el precio de cierre; exactamente como gráficos de barras y gráficos de velas son también representativos de la acción del precio que un simple gráfico de líneas.
Luego, busquen en el precio típico durante varios períodos, por lo general 14. La fórmula para el cálculo de la CCI se retiró todavía algunos otros trucos, pero eso es menos importante. No es necesario para calcular el CCI a tu mismo/misma. En cualquier paquete de software de comercio de divisas hay el CCI presente.
Más importante es darse cuenta de que el CCI realmente mide la desviación del precio en comparación con el SMA (media móvil simple). Si la desviación incrementos en la potencia del CCI muestra, e incluso si se disminuye. Este último es como usan los usuarios el CCI: la capacidad de detectar la caída de un movimiento, lo que sugiere una inminente reversión.
¿Cómo leer el CCI?
Cruzado simple
Hay varias maneras de utilizar la CCI para el Análisis Técnico. 70% a 80% de las veces, el CCI se mueve entre -100 y +100. Este rango es visto como una acción normal de precios. Los valores por encima de 100 indican una situación sobrecompra y los valores inferiores a aproximadamente -100 a una situación de sobreventa fuerte.
Cuando el CCI cruza 100 tendría que tomar una posición larga en la moneda (o comprar). Pasa -100 entonces usted debe tomar una posición corta.
Esto está en contraste con el RSI, donde el inicio de una situación de sobrecompra/sobreventa es una señal de que se puede tomar una posición tal vez en el futuro, pero no hay ninguna llamada a la acción directa.
Cruzado doble
Sé el CCI sea de otro modo el comercio de 'manera RSI’ en el Forex. Espera hasta que el CCI 100 se rompe y luego se descompone de nuevo. Esa es la señal de que el impulso se ha dado la vuelta y el camino va a ser desplegado hacia abajo. Lo mismo es cierto para la ruptura de la línea -100 en el camino hacia abajo, y luego en el camino hacia arriba.
No es que los precios cambian siempre inmediatamente claro si el CCI rompe el + 100/-100 por segunda vez.
Al igual que con todos los indicadores que usted debe ver esto como una evidencia importante de que se acerca el cambio.
Por lo que puede abrir directamente una posición, pero a menudo sucede que los precios aún continúan moviéndose por un tiempo en la misma dirección que antes de la marea gira.
Lo que el CCI muestra es que el impulso se ha ido (al cruzar el 100/-100 desde arriba o desde abajo), o para aumentar la velocidad (al cruzar el 100 desde abajo o desde arriba -100).
¿que hace que la CCI a un indicador tan valiosa?
Un dicho muy conocido entre los inversores: “Amateurs chase trends, Professionals follow trends”.
Operadores de aficionados tienen a menudo una obsesión por encontrar el valle absoluto, y el pico absoluto. Ellos odian a comprar por encima de la parte inferior o vender inferiores a la parte superior.
Sin embargo, el propósito del Gran Trading Juego (The Great Trading Game) no es encontrar partes picos y valles tanto como sea posible, pero para ganar dinero.
Recogiendo partes superiores y inferiores es difícil, tan difícil que más a menudo que no tuvo éxito. Y mientras que cada vez que se activa los stop orders (si ya ha puesto) usted siempre está tratando de predecir el punto de inflexión. Al igual que el jugador de póquer que siempre está dispuesto a pagar demasiado por la posibilidad de que hermoso color. Persecución digamos.
Siguiendo la tendencia es mucho más inteligente, porque el riesgo es siempre mayor que la transferencia de un movimiento como si se utilizó, que cuando aún no ha comenzado. Un operador/inversionista de éxito tan enganchado a un movimiento ya iniciado, que sigue la tendencia.
El CCI es en realidad un derivado de un derivado es después de todo la media móvil de una media móvil. Por lo tanto, la señal de CCI se encuentra un lugar a menudo si el precio ya ha hecho una parte del cambio de rumbo.
A pesar de que se parte de la acción carece de (usted no compra la parte inferior absoluta y no vende la cima absoluta) es la probabilidad de que si tomas una posición rentable es mucho más grande.
Una forma alternativa de utilizar el CCI
El indicador CCI se ha popularizado por el operador Ken Wood, a quien todos llamaban 'Woodie'. Su contribución al Análisis Técnico fue el pensamiento (o tal vez incluso el descubrimiento) para buscar patrones en el propio CCI, en lugar de en los gráficos de velas. Esto es un método que se utiliza actualmente para otros indicadores técnicos.
Lo que hace Woodie es así, la búsqueda de techos dobles/suelos dobles, líneas de tendencia, las ondas de Elliot (Elliot Waves) y muchos otros patrones directamente en el propio CCI.
La gran ventaja de esto es que el indicador técnico CCI -tanto como muchos otros indicadors- ya se ha filtrado una gran cantidad de ruido del mercado (ya que es la derivada de un derivado), y que es en el patrón observado línea de CCI por lo tanto es de mayor valor que cuando el patrón en una gráfico de velas, se observa.
Si en caso te gustas usar el CCI como un indicador para tus operaciones, recomendamos que sin duda obtener mas informacion sobre los ‘setups’ de Ken Woods.
